gslzm
2023-01-30 11:03Mock A的Hillside Analytics
這里算最后的option cost的時(shí)候?yàn)槭裁催€要乘以100呢?182份已經(jīng)是根據(jù)一份期權(quán)cover100份股票算出來的,為什么最后還要乘回去
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1個(gè)回答
開開助教
2023-01-30 18:25
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同學(xué)你好,因?yàn)?.05是一股期權(quán)的期權(quán)費(fèi),那么182份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)自然是要乘以100的。
【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
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追問
實(shí)務(wù)中也是這樣嗎?雖然每個(gè)option cover 100股票,但是報(bào)價(jià)是一股期權(quán)?這不是前后矛盾嗎?如果已經(jīng)說明了一份期權(quán)合約cover 100的話,那報(bào)價(jià)也應(yīng)該是cover 100分股票的合約價(jià)格,最后就不用乘以100了吧
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追答
報(bào)價(jià)都是一股的報(bào)價(jià)的,然后一份合約時(shí)100股。
