Joe
2023-01-30 16:50老師,2022 mock 1 am case3A這道題第二條陳述為什么錯(cuò)了?感覺(jué)答案解析沒(méi)看懂
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-01-30 18:35
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同學(xué)你好,這題錯(cuò)在說(shuō)VIX option和equity prices呈現(xiàn)perfect correlation。這是錯(cuò)的,一般股市大跌時(shí)也是波動(dòng)率大幅上升的時(shí)候,這個(gè)時(shí)候恐慌指數(shù)VIX也會(huì)大幅上升,VIX option價(jià)值也上升。而VIX options和股價(jià)不是perfect correlation,而是negatively correlated。
【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過(guò)考試~
