100000604117
2023-01-30 21:01巴塞爾認(rèn)為市場風(fēng)險和信用風(fēng)險完全不相關(guān),相關(guān)系數(shù)不是應(yīng)該為0嗎,那老師怎么說是1呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Crystal助教
2023-02-03 11:17
該回答已被題主采納
巴塞爾沒有認(rèn)為市場風(fēng)險和信用風(fēng)險是完全不相關(guān)的,這是不可能的,在極端的市場環(huán)境下,信用風(fēng)險也是會上升的。
二者之間的相關(guān)系數(shù)是隨著市場的情況變化發(fā)生改變的,所以巴塞爾采取審慎性的原則,在計算總體var時,直接將市場var+信用var+操作var,這個式子時假定相關(guān)系數(shù)等于1 .
