張同學
2023-01-30 22:10Fixed income最后一個case沒有講解嗎
這個題怎么解答
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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2個回答
Nicholas助教
2023-01-31 09:56
該回答已被題主采納
同學，早上好。
此題計算Excess spread，因此僅考慮兩項，不考慮預期損失。此題未給出利率變化，因此不考慮，那么Excess spread僅為spread0，USD的Excess spread等權重平均后為2.125%。計算EUR時我們需要考慮匯率變化的影響，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等權重配置后為(2.125%+0.156%)/2=1.1405%。
加油，祝你順利通過考試~
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回復Nicholas：謝謝老師
秦珮
2023-02-09 21:36該回答已被題主采納
0.98是怎么來的
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