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2023-01-30 23:13前面的解答說hii 求和是等于所有自變量的個數(shù)(K)+截距的1, 所以是K+1,那為什么這里截距是1?怎么看出來的?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Vincent助教
2023-01-31 09:30
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你好
這里用到了矩陣計算的知識,hii是H矩陣(hat matrix, 又叫帽子矩陣)對角線上的主元素。在矩陣計算的結(jié)果中,hii加總是K+1,這個1代表了截距項。
CFA沒有要求多元回歸的回歸系數(shù)的估計計算,只需要知道計算時使用了最小二乘估計這個方法就行。因此,CFA教材沒有涉及矩陣。在教學中,需要同學知道的就是hii用于衡量X的異常值和hii大于三倍自變量觀察值的平均偏離時需要關(guān)注這兩點就行。實際多元回歸做回歸系數(shù)估計時因為變量多,需要使用矩陣運算來節(jié)省運算步驟。
hii的相關(guān)推導本身需要矩陣的相關(guān)知識,比如矩陣相乘、求逆矩陣和對矩陣求導等。同學如果有興趣,可以看下應用統(tǒng)計方面的書。
