undefinable
2023-01-30 23:44請(qǐng)講一下本題,為什么不是write payer
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2023-01-31 10:56
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同學(xué),早上好。
現(xiàn)在預(yù)期利率上升,如果是short payer swaption,則我們只是賺期權(quán)費(fèi),而對(duì)方會(huì)在利率上升時(shí)候獲益,那么我方就會(huì)虧損。
加油,祝你順利通過(guò)考試~
