王同學(xué)
2023-01-31 03:26“說明估計(jì)量b1、b2、...、bn是可靠的，那么只要加大樣本量，估計(jì)量就會(huì)愈加趨向真值(或者叫總體參數(shù)”，老師您回復(fù)別的同學(xué)的話我有點(diǎn)不懂。異方差已經(jīng)違反了假設(shè)，所以它的估計(jì)是有偏的，為什么還存在“說明估計(jì)量b1、b2、...、bn是可靠的”這樣的前提呢？我覺得矛盾
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Vincent助教
2023-01-31 09:37
該回答已被題主采納
你好
異方差影響的是回歸系數(shù)估計(jì)量的穩(wěn)定性，它會(huì)使回歸系數(shù)估計(jì)量的方差的估計(jì)有偏，不是使估計(jì)量本身有偏。
估計(jì)量還是無偏的，依然具有一致性。
但是回歸系數(shù)估計(jì)量的方差的偏大和偏小，會(huì)使顯著性檢驗(yàn)變得無效，也就是我們驗(yàn)證不了這個(gè)模型能不能用。
0
0
1
1
