kuangm
2023-01-31 16:17這個(gè)ARCH模型的左邊,為啥是MSE,講義上寫的是第t期的誤差項(xiàng)平方呀
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2023-01-31 16:53
該回答已被題主采納
你好,同學(xué)可以繼續(xù)向后聽,老師后面有解釋的。你這張截圖上老師講的是本質(zhì)上的ARCH(1)模型,等式左邊本來就應(yīng)該是從過去到現(xiàn)在所有時(shí)間的殘差的方差,即MSE。只是在咱們CFA二級(jí)數(shù)量中,原版書做了演化,因此原版書和講義上直接將等式左邊寫成了第t期誤差項(xiàng)的平方。
