TTER
2023-01-31 21:11這里需要賠付的到底是一只還是兩只債券？如果是兩只的話應該是賠付兩個100%對嗎？
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1個回答
Danyi助教
2023-02-01 11:16
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同學你好，
賠付的是一只債券，可以選擇哪一只。
現(xiàn)金交割下，可以交割同等級別中最便宜的債券，Bond 1價格更低，賠償金額為（1-40%）×10=6M。
實物交割下，只能交割Bond 2，賠償部分為（1-50%）×10=5M
因此，選擇現(xiàn)金交割。
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