Ashu
2023-02-01 00:19principle和duration的方法為什么不折現(xiàn)呢?就算不考慮coupon,講義說(shuō)按照par發(fā)行,現(xiàn)值也不是200啊
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2個(gè)回答
馬洪富
2023-02-02 13:43
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同學(xué),我理解PRINCIPLE只計(jì)算本金,如果有兩筆,就是簡(jiǎn)單的進(jìn)行期限平均。
而DURATION則是計(jì)算現(xiàn)金流的久期,會(huì)更加精準(zhǔn)一些。
Crystal助教
2023-02-03 10:39
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是應(yīng)該折現(xiàn)的。按照par發(fā)行其實(shí)就是把問(wèn)題簡(jiǎn)單化,即P=F
