151****0168
2023-02-01 09:24請問scale free是什么意思呢？講到變異系數(shù)CV的時候，老師說到它的一個性質(zhì)是scale free，這個應(yīng)該怎么理解呢？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-02-01 09:44
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
scale free指的是沒有“量綱”，剔除了“量綱”
例如：
變異系數(shù)（CV）：可以理解為每一單位的均值所對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)差是多少。
由于標(biāo)準(zhǔn)差可以用來衡量投資組合的風(fēng)險，所以變異系數(shù)亦可以理解為單位均值所對應(yīng)的風(fēng)險是多少。
對于投資組合來說，變異系數(shù)越小，代表的是每獲得一單位均值所承擔(dān)的風(fēng)險越小，投資組合對于風(fēng)險厭惡的投資者來說就是越有利的。
變異系數(shù)衡量的是相對與一單位均值的離散程度，所以它是相對離散程度（relative dispersion）
但是對于所有的absolute dispersion絕對離散程度來說，不管是range，MAD，方差還是標(biāo)準(zhǔn)差都是帶“單位”的，也就是說會受到單位所帶來的規(guī)模效應(yīng)的影響（not scale-free）。這類都是屬于絕對離散程度。
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