吳同學(xué)
2023-02-01 21:03不太理解為什么non-negative constraint會導(dǎo)致 corner-portfolio EF
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Essie助教
2023-02-03 13:08
該回答已被題主采納
你好，在實(shí)務(wù)中，往往不允許做空。此時有效前沿上許多組合取不到，于是有效前沿不再是一條平滑連續(xù)的曲線，變成了分散、間斷的點(diǎn)，這些點(diǎn)被稱為corner portfolio。就比如說某個資產(chǎn)從0%的權(quán)重，逐漸向100%增加，每增加1%，就會形成一個corner portfolio。
0
0
0
0
