Huang
2023-02-01 23:28五因子模型為什么沒有credit loss?是教材改動(dòng)刪掉了嗎？
在什么時(shí)候考慮credit loss,而在什么時(shí)候考慮spread帶來的價(jià)格變動(dòng)？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2023-02-03 11:14
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同學(xué)，早上好。
其實(shí)本質(zhì)都是相同的，如果題目中說明不考慮信用違約情況或者是未給出POD、LGD信息，則不考慮該項(xiàng)目。
而現(xiàn)在的公式是將利率拆分為基準(zhǔn)利率和利差部分，分別考慮其對(duì)應(yīng)久期來評(píng)估利率變化的影響。
加油，祝你順利通過考試~
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