叢同學(xué)
2023-02-02 07:46老師，百題case4第2題，case9、case10都涉及到returnbse 和holdingbase,這里有點不太明白，returnbase就是根據(jù) 回歸回來大盤股前面的系數(shù)確定大盤小盤（是根據(jù)大盤成長和大盤價值相加）？hongdingbase是大盤小盤也是根據(jù)占比，價值/成長根據(jù)P/E等數(shù)據(jù)判斷？case4是因為題目給的是return 前面的回歸系數(shù)，回歸系數(shù)加總在一起不等于1，所以要用holdingbase的方法，此時需要給出持股信息？
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1個回答
開開助教
2023-02-02 16:34
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同學(xué)你好，這題這樣理解更好。這一題問，表一的數(shù)據(jù)是否夠用來構(gòu)建并解釋風(fēng)格箱。表一是Return based style analysis。只用到了基金經(jīng)理的收益率數(shù)據(jù)。而style box，風(fēng)格箱，它是holding-based，因此光用表一的數(shù)據(jù)，沒有持倉數(shù)據(jù)是不足以用來構(gòu)建一個風(fēng)格箱的分析的。因此選C. B不對，因為風(fēng)格箱只需要基金自己的持倉數(shù)據(jù)，不要求index data.
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