秋同學(xué)
2023-02-02 14:56reading 14 第12題 excess return為何不考慮起初的spread???再問(wèn)下 pod *lgd 以前有t 現(xiàn)在這項(xiàng)還考慮要乘t嗎
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2023-02-03 11:32
該回答已被題主采納
同學(xué),早上好。
這里答案有誤,
這里是計(jì)算Expected excess spread,那么要同時(shí)考慮期初Spread,Spread的變化以及預(yù)期違約損失。
2.75%+0.5%*6-0.75%*40%=6.05%
只有提到持有期為瞬時(shí)的時(shí)候才需要考慮第一項(xiàng)和第三項(xiàng)的時(shí)間問(wèn)題。
加油,祝你順利通過(guò)考試~
