flora
2023-02-02 15:56這個例題中在計算carry-roll-down時加入了coupon, coupon 不是應(yīng)該計入cash carry中的嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-02-06 15:42
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同學你好,因為coupon是我們可以拿到手的,所以也計入carry-roll-down中,原版書在計算過程中也是將coupon加入了計算。
