Asher
2023-02-02 18:49Dynamic hedge
請問需要dynamic hedge的唯一原因是不是因?yàn)閒oreign asset的公允價(jià)值會變化 所以foreign currency exposure會變。而匯率變化 波動再大也不影響 ？ 比如第八題
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2023-02-03 18:39
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同學(xué)你好，如果是完全對沖，匯率變化不會影響。因?yàn)槿绻鈳刨Y產(chǎn)規(guī)模不變，那么外幣敞口就會被對沖工具完全對沖，比如外幣資產(chǎn)折算成本幣虧10萬，對沖工具就會賺10萬。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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追問
這個(gè)我主要問的是 當(dāng)完全對沖的時(shí)候 金額都一樣且外幣資產(chǎn)規(guī)模不變時(shí) 就不需要dynamic hedge了 因?yàn)樗麄兊膃xposure變化都只受到exchange rate影響且變化度一樣。 但是當(dāng)外幣資產(chǎn)公允價(jià)值變動的時(shí)候 這個(gè)時(shí)候才需要dynamic hedge 通過增加或減少foreign currency exposure對吧？
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追答
對的
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