文同學(xué)
2023-02-02 19:05老師,原版書reading 9的example 5, 為什么算ctd bond的market value是98.14/100*100,000?基礎(chǔ)班講義上也是這么算的,但不是特別理解,求解答。謝謝!
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1個回答
開開助教
2023-02-06 17:11
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同學(xué)你好,
bond price的報價是每100面值對應(yīng)的價格,所以其實每1元面值的價格是98.13/100。那么每份bond futures合約對應(yīng)債券的面值是10萬,所以市場價格就是10萬*98.14/100。
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
