穆同學(xué)
2018-11-05 16:59老師，VaR，95%，1day，6.5m 解釋是95%的可能，這一天損失至少6.5m 5%的可能maybe loss or maybe gain，如果loss，最大值6.5m？這樣解釋？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2018-11-06 08:54
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同學(xué)你好
VaR可以從兩個(gè)角度解釋，另外其主要衡量風(fēng)險(xiǎn)，只考慮左尾，在概率分布上，VaR本質(zhì)為一個(gè)分位數(shù)。
從左邊看，解釋為1天內(nèi)5%的概率，最小損失6.5M（at least）
從右邊看，解釋為1天內(nèi)95%的概率，最大損失6.5M（no more than）
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