趙同學(xué)
2023-02-02 23:42AR模型只有在滯后多項(xiàng)式可逆時(shí)才是協(xié)方差平穩(wěn)
請(qǐng)問老師這個(gè)關(guān)于使用滯后因子的目的是什么意思啊，沒有理解，麻煩老師指導(dǎo)
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Crystal助教
2023-02-03 09:47
該回答已被題主采納
就是我們講義中的L，你把它理解為一個(gè)算法，就像是一個(gè)黑匣子，比如yt-1=L*yt，你知道yt-1與yt是有關(guān)系的，具體什么關(guān)系，直接用L表示就可以了。
-
追問
老師，這個(gè)invertable 是什么意思
-
追答
這個(gè)詞是可逆的意思，你可以理解為，yt可以通過L變成yt-1，可以由yt-1變成yt。
0
0
0
0
