Joe
2023-02-03 15:30老師,請問這句話怎么理解?The gamma of the straddle position will be close to zero when the underlying share price remains constant?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2023-02-07 10:17
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同學(xué)你好,gamma是delta變化帶來的option價格的變化。
當股價不變的時候,△delta=0,straddle的gamma也就為0了。
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
