Ashu
2023-02-03 17:32delta-normal(Var)的本質(zhì)是算portfolio的Var對嗎?因為portfolio是單個資產(chǎn)的泰勒展開式
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1個回答
Crystal助教
2023-02-03 17:52
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”delta-normal(Var)的本質(zhì)是算portfolio的Var對嗎?因為portfolio是單個資產(chǎn)的泰勒展開式“
這句話是對的。
除了可以計算組合的var,delta-normal還可以計算衍生產(chǎn)品的var,方法就是delta乘以標(biāo)的資產(chǎn)的var。
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謝謝,您的課什么時候上架啊,多補充些知識點^_^
