梁同學(xué)
2023-02-03 19:03為什么benchmark里股票數(shù)少,跟蹤誤差就?。咳绻鸼enchmark里個股少,但是跟蹤時偏離度高,跟蹤誤差還是大吧?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2023-02-08 17:25
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同學(xué)你好,
這句話的意思是,以現(xiàn)在GESG的表現(xiàn),肯定跟蹤ESG index的跟蹤誤差低,跟蹤Russell 1000誤差高。因為ESG index的成分股只是Russell 1000的一部分,所以有一部分成分股這個GESG是沒有去跟蹤的,造成比較高的tracking error。
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
