水同學
2023-02-04 08:04沖刺筆記,固定收益P61頁其利用利差期限結(jié)構(gòu)的斜率都是比較陡峭的。利用利差是什么?此段標紅
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1個回答
Danyi助教
2023-02-06 13:57
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同學你好,
信用利差就是credit risk premium的意思,債券質(zhì)量越差,隨著時間給予補償?shù)娘L險溢價就需要更多,因為不確定性越大,因此credit risk premium越來越大,也就是credit spread越來越大,那么credit spread curve就越來越陡峭
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