??智慧
2023-02-04 09:44老師，可以詳細講一講optioncontractsize是什么意思，以及怎么用嗎？在今天的mock i中我就發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)了兩次。尤其是上午題的第7題的第一問，剛剛開始在計算看跌期權的數(shù)量的時候除了100，后面計算看跌期權的費用有誠意了100. 這個期權的contract size is 100 shares. 這里就是我最疑惑的地方。為什么一個期權合同的大小是相應的股票數(shù)，那一個期權的premium難道是指對應的一份股票需要的看跌期權的價格嗎? 需要多少份看跌期權不應該看的是delta嗎？
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1個回答
開開助教
2023-02-07 14:45
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同學你好，option contract size指的是一份期權合約中包含了多少股。一般來說，一份標準期權合約的contract size是100股
但期權費的價格都是一股的定價，如果表格中給我們行權價40的call的premium是4元，它其實說的是1股的這個call的premium是4元。如果現(xiàn)在有500股，算對應合約數(shù)的話那么就是除以100，就是5份合約。
如果通過1股的期權價格算出來期權費，要算每一份合約對應期權費，就要乘以100。
【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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