周同學(xué)
2023-02-04 10:09老師，第一條內(nèi)容和沖刺比較說的有沖突：active share與active risk并不一定是正相關(guān)，課堂里說的第一條是正相關(guān)，哪個是對的？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2023-02-08 17:34
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同學(xué)你好，一般來說active share和active risk是正相關(guān)的，即active share越高，active risk越高。
但也有一些特殊情況，比如較高的active share有較低的active risk。如果組合active share很高，也就是在選股層面和benchmark很不一樣，但是risk factor的敞口和bechmark差不多，那么就會出現(xiàn)active share較高，但active risk較低的情況。
【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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