朱同學
2023-02-04 17:19這里的ULMC1的偏導公式是怎么推導的,1/2ULp是如何構(gòu)造的
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Shawn
2023-02-16 13:30
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同學你好,首先我們要知道ULp^2的表達式是Σ(ρij*ULi*ULj),然后ULp只需要開根號就行。
然后根據(jù)開過根號的表達式對ULi求偏導,這里我們只需要將根號里的表達式(即ULp^2)看成整體,下面本質(zhì)上就是利用鏈式法則對多元函數(shù)求偏導。這里的1/2ULp也就是在這里得到的:對根號x求導就是1/2根號x。
