一同學(xué)
2018-11-05 18:32老師您好！soundness of a model和health check of the model到底有多大區(qū)別？能分別舉個(gè)例子嗎？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-11-06 19:19
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同學(xué)你好，就比如用BSM模型給債券定價(jià)，這顯然不合適，這個(gè)表現(xiàn)出來(lái)的是模型的適用性問(wèn)題，即soundness of a model
再比如用模型檢驗(yàn)看跌期權(quán)，那么這個(gè)模型所檢驗(yàn)的看跌期權(quán)應(yīng)該滿足看漲看跌期權(quán)的平價(jià)定理，這樣才是合理的，如果這個(gè)模型得出的結(jié)論違背了put call parity，模型顯然是不合理的，這是health check
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追問(wèn)
那就是模型選沒(méi)選對(duì)用soundness，選對(duì)了能不能用是health check？
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追答
同學(xué)你好，大致可以這么理解，不過(guò)這樣容易記混，還是準(zhǔn)確的判斷比較好，
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