陳同學(xué)
2023-02-04 23:45這里為什么要delta hedge?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2023-02-07 17:16
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,因為現(xiàn)在呈現(xiàn)出的是volatility skew,現(xiàn)在我們只想要利用OTM put和OTM call之間volatility的定價錯誤,即OTM put的implied volatility相對偏高,而OTM put的implied volatility相對偏低,但又不想策略受到underlying asset價格變動的影響,可以通過shorts underlying asset來進行delta對沖,因為long risk reversal的delta是正的。
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
