鄭同學(xué)
2023-02-05 16:23如果假設(shè)幾何收益率Rt服從正態(tài)分布,那整個資產(chǎn)的percentage VAR 是不是就應(yīng)該理解為,e^(miu-Z*sigma),因?yàn)橘Y產(chǎn)價格是Pt=P(t-1)*e^Rt,課文里為啥要寫成1-e^(miu-Z*sigma)
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Crystal助教
2023-02-07 21:36
該回答已被題主采納
因?yàn)関ar表示的是個損益,即他的表達(dá)是pt-pt-1.
