??智慧
2023-02-05 17:50老師這道題目都用百分比帶進(jìn)去算出來的答案比這里的 答案小一百倍。我覺得這里有問題。畢竟有些有平方，有些沒有。這里是不是答案處理出錯了？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2023-02-07 17:35
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同學(xué)你好，答案沒錯。在variance swap的計算中，標(biāo)準(zhǔn)差請忽略百分號。因?yàn)関ariance swap的定價就是約定不帶入%的計算出來的。否則確實(shí)會差100倍。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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