老同學(xué)
2023-02-05 18:19指數(shù)發(fā)布部分,哪個(gè)是聯(lián)合違約概率?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Shawn
2023-02-16 13:50
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,在指數(shù)分布中,聯(lián)合違約概率指的是:PD(T+t)-PD(T),T指的是當(dāng)期時(shí)刻。
即:(1-e^(T+t))-(1-e^T)
