ksming_
2023-02-05 18:41beta不是capm的slope嗎,為什么不選beta
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-02-06 10:27
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
SML的斜率是Rm-Rf,而Beta是X軸
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學(xué)而時習(xí)之,不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的源動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
但都是capm之前有個公示說b是slope a是intercept呀 為什么
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追答
如果有這樣的描述麻煩截圖一下,以便我們更新資料
CAPM中SML的斜率是Rm-Rf,是Y=ax+b這種一元一次方程中a這個字母代表的斜率
