189****5482
2023-02-05 22:00請(qǐng)問yield duration和curve duration這兩者在實(shí)際的運(yùn)用中的區(qū)別，債券自己的YTM對(duì)價(jià)格的影響和benchmark對(duì)債券的價(jià)格影響是什么區(qū)別，YTM不是本身也是受市場(chǎng)利率的影響的嗎？
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Danyi助教
2023-02-06 10:23
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
yield duration和curve duration可以從公式角度理解：YTMcorporate=YTMbenchmark+spread。
yield duration指的是公司自己的風(fēng)險(xiǎn)（spread）變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響，自己的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的改變是yield duration。curve duration是指YTMbenchmark變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響。
為乘風(fēng)破浪的你【點(diǎn)贊】??讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
0
0
1
1
