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2023-02-05 23:10老師,歷史模擬法不是所有數(shù)據(jù)都用嗎?那為何又涉及到隨機(jī)數(shù)生成器呢?前面好像也沒(méi)講到這里需要隨機(jī),能否補(bǔ)充下,謝謝!
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-02-06 09:50
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你好,講義上有對(duì)于歷史模擬法的描述哦,歷史模擬法不是用所有的歷史數(shù)據(jù),它可以用bootstrapping的方法進(jìn)行隨機(jī)抽樣,這一點(diǎn)在這個(gè)視頻中56分鐘左右有講過(guò)。
歷史模擬法是隨機(jī)地從歷史數(shù)據(jù)中抽取收益率,其數(shù)據(jù)并不按照時(shí)間順序來(lái)排列,因此抽取出來(lái)的數(shù)據(jù)是非確定性的。我們?cè)陔S機(jī)抽取的過(guò)程中,可以進(jìn)行有放回的抽取,也可以進(jìn)行無(wú)放回的抽取。
