caramelhan
2018-11-05 20:07請(qǐng)問此題是否是讓求AOY? 如果basis是作為求pv的條件,最后求aoy是否都是用f-p/p×365/t ?還是要參考basis的不同天數(shù)來算?instrument A不管用360還是365 我都沒有算出答案的數(shù)字,哪位能詳解?謝謝。
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2018-11-06 09:23
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同學(xué)你好,
這一題是要比較三個(gè)ABC之間的AOY,而且是以365天作為basis。
AOY的basis可以是365也可以是360,要看具體題目怎么給。
你寫的公式是對(duì)的,如果題目給的是360天,直接替換365就可以了。
解答過程我寫在圖片里了,之前就傳給你了,圖片沒有收到嗎?
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追問
1.我沒明白 day convention那一列有寫discout 有寫AOY的意思是什么,是作為計(jì)算ABC三個(gè)的PV時(shí)來參考是用360還是365么? 2.算出PV后,算三個(gè)值的AOY,是均用365計(jì)算還是仍然是參考basis里給的信息來算?3.不管用360還是365,試了多次也沒有算出A值答案里的5.9671%,問題出在哪里?謝謝。
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追答
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