王同學(xué)
2018-11-05 22:00老師這里第四列中的每一個數(shù)字已經(jīng)是加權(quán)過的了，計算Risk measure = mean (Φ(α) times αVaR)時直接加總不就是加權(quán)平均數(shù)了么？為什么還要加總之后再除以9？如果分成50萬分那還要除以50萬嗎？還有這個權(quán)重是以什么為權(quán)來計算的呢？是時間嗎？這里面看上去是分位數(shù)越大權(quán)重越高啊，這是為什么呢？
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1個回答
Wendy助教
2018-11-06 18:17
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同學(xué)你好
老師這里第四列中的每一個數(shù)字已經(jīng)是加權(quán)過的了，計算Risk measure = mean (Φ(α) times αVaR)時直接加總不就是加權(quán)平均數(shù)了么？為什么還要加總之后再除以9？
在這種算法里可以除以9，這只是這種算法里的定義。其實不除以9也是可以的，因為它本身已經(jīng)考慮了權(quán)重
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追問
謝謝老師，還有后面的問題，這個權(quán)重是怎么來定義的呢？看上去不是按照時間加權(quán)，而且90%的部分權(quán)重都成了2.7了，這個權(quán)重之和也不是1咯？
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追答
同學(xué)你好，這個權(quán)重不同的題目是不一樣的。在這個例子中，它的權(quán)重是由前一頁PPT中展示的這個非常復(fù)雜的公式
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