Joe
2023-02-07 15:45老師,密卷1 Case 4B題目和密卷2 Case 3C題目,為什么前者的long方和short方都是一樣的本金,而后者的long方和short方的本金卻不一樣?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2023-02-13 19:58
該回答已被題主采納
同學(xué),晚上好。
這個(gè)要看題目具體的描述,以及是否需要用多空策略的思想來(lái)計(jì)算另一端的MV的問(wèn)題。
我們通常說(shuō)久期中性,因此是BPV匹配,可以基于這一思想在告知久期的情況下計(jì)算出另一端的MV,這個(gè)就是Case 3C的思想;而Case 4B中明確說(shuō)明了名義本金,則不需要再單獨(dú)計(jì)算。
加油,祝你順利通過(guò)考試~
