依同學(xué)
2023-02-07 21:24老師上課時(shí)總說receiver swap/ payer swap是什么意思呢？好像和二級不太一樣。另外到底哪個(gè)久期是負(fù)的
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1個(gè)回答
開開助教
2023-02-08 16:36
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同學(xué)你好，receiver、payer都是對于fixed leg來說的。
receiver swap就是收固定支浮動
payer swap就是收浮動支固定
floating端的duration較小，fixed 端的duration較大。
所以receiver swap的duration是正的
payer swap的duration是負(fù)的
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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