Deeznuts
2023-02-08 06:35這一題如果AI bond是價(jià)外狀態(tài) 這題還可以判斷嗎?
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-02-08 10:01
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同學(xué)你好,
可以的,答案不變,因?yàn)榭磮D形可以知道,只有callable bond會(huì)呈現(xiàn)一部分負(fù)凸性,而option free bond,Puttable bond整體都是正凸性,所以還是callable bond有l(wèi)owest effective convexity。
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