我同學(xué)
2023-02-08 12:02老師我想問一下為什么偏度的平方要除以6,K下面要除以24?JB的計算公式是什么???
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
ES助教
2023-02-10 20:03
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同學(xué)您好~
當(dāng)returns為正態(tài)分布時:
偏度是漸近正態(tài)分布的,方差為6
峰度是漸近正態(tài)分布的,平均值為3,方差為24
JB的計算公式講義已給出
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回復(fù)ES:“偏度是漸近正態(tài)分布的,方差為6 峰度是漸近正態(tài)分布的,平均值為3,方差為24”老師請問這是為什么???哪里講到的
