孫同學(xué)
2023-02-08 12:20固收278頁16題的二叉樹是怎么構(gòu)建出來的？
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-02-08 14:23
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
原版書的這道題中，題干少了個(gè)圖，這個(gè)二叉樹應(yīng)該是題目中直接給出的已知條件，考試的時(shí)候不要求自己構(gòu)建二叉樹。
只需要了解利率二叉樹的基本構(gòu)建思路，也就是遠(yuǎn)期利率乘以e^σ和遠(yuǎn)期利率乘以e^-σ來求上下對應(yīng)的兩個(gè)節(jié)點(diǎn)。但是實(shí)務(wù)中利率二叉樹通常是計(jì)算機(jī)軟件生成的，還會經(jīng)過一定的校準(zhǔn)，所以答案中給的這個(gè)二叉樹，和用上述方法計(jì)算出來的會略有不同，所以考試中二叉樹都是會直接給出來的，不用過于擔(dān)心，掌握構(gòu)建思路即可。
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