1個回答
Danyi助教
2023-02-08 14:23
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同學你好，
原版書的這道題中，題干少了個圖，這個二叉樹應該是題目中直接給出的已知條件，考試的時候不要求自己構建二叉樹。
只需要了解利率二叉樹的基本構建思路，也就是遠期利率乘以e^σ和遠期利率乘以e^-σ來求上下對應的兩個節(jié)點。但是實務中利率二叉樹通常是計算機軟件生成的，還會經過一定的校準，所以答案中給的這個二叉樹，和用上述方法計算出來的會略有不同，所以考試中二叉樹都是會直接給出來的，不用過于擔心，掌握構建思路即可。
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