葛同學(xué)
2018-11-06 06:12老師，您好，完全沒(méi)思路，請(qǐng)老師講一下
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-11-06 14:46
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31.答案選C. 交割價(jià)格(settlement price)是某些時(shí)間段的交易價(jià)格，采取加權(quán)平均的方法計(jì)算出來(lái)，是不可能超過(guò)一天中的最高價(jià)格的。
其他選項(xiàng)解析如下：
1.
成交量(volume)與未平倉(cāng)量(open interest)沒(méi)有關(guān)系，A選項(xiàng)錯(cuò)誤；
2.
Inverted market, 經(jīng)常被稱(chēng)作現(xiàn)貨溢價(jià)（backwardation）。雖然說(shuō)一般情況下，期貨價(jià)格理大于現(xiàn)貨價(jià)格，但是現(xiàn)貨溢價(jià)還是時(shí)有發(fā)生，不能視為quotation data有問(wèn)題；
3.
CME group旗下的交易所的合約特定月份沒(méi)有到期合約是正常的事，就拿本題的corn future來(lái)說(shuō)，只有3、5、7、9以及12月到期的合約，這個(gè)可以當(dāng)作金融常識(shí)掌握。
有興趣的話可以參考CME官方網(wǎng)站，http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/corn_product_calendar_futures.html
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