Lily
2023-02-08 22:40請教老師,portfolio variance的公式里面要乘以的那個系數(shù)是怎么得出來的?
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1個回答
Johnny助教
2023-02-13 18:57
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同學(xué)你好,這個是在FRM會詳細講解的,在CFA不做要求。由于入小于1,這能確保(1+入)/(1-入)>1,從而使得真實的variance會大于觀測到的variance
