祝同學(xué)
2023-02-08 22:54能總結(jié)一下幾個(gè)常見的單雙尾的分位點(diǎn)數(shù)值嘛?三年前學(xué)的都忘了
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Shawn
2023-02-15 17:22
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同學(xué)你好,單尾分位點(diǎn)數(shù)值常見如下:1%分位點(diǎn)是2.33,2.5%分位點(diǎn)是1.96,5%分位點(diǎn)是1.65。
雙尾分位點(diǎn)數(shù)值如下:1%分位點(diǎn)是2.58,5%分位點(diǎn)是1.96,10%分位點(diǎn)是1.65。
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回復(fù)Shawn:這道題為什么用雙尾呢?算VAR不是一般用單尾嗎?
