林同學(xué)
2023-02-08 23:39為什么不是A和C,等于0不就是完全不相關(guān)嗎
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-02-09 10:18
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
題目“be most effective for portfolio diversification”這個信息的意思是“分散化效果最有效”
根據(jù)投資組合標準差的計算公式(如下截圖所示)
當兩個資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)越小,投資組合的標準差越小,投資組合的分散化效果越好,于是題目ABC中最小的-0.3應(yīng)該是正確選項
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