Emma
2023-02-09 11:18為什么藍(lán)色圈圈的內(nèi)容可以看成普通意義上的notional principal?咋看的?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2023-02-10 15:19
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同學(xué)你好,我定義settlement = NP*(σ-k)
即σ超過K的幅度乘以NP就等于settlement的金額。
根據(jù)settlement的定義,settlement = variance notional*(σ^2-k^2)=variance notional*(σ+k)(σ-k)
所以ariance notional*(σ+k)=NP
【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
