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2023-02-09 17:48這里R1,h的3.8695%是怎么算出來的?求教,感謝
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關試題
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1個回答
Danyi助教
2023-02-10 14:48
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同學你好,
先用S1 S2 推算出f(1,1), 然后用f(1,1)*e^volatility計算得到,但是二叉樹通常是計算機軟件生成的,還會經過一定的校準,所以給的這個二叉樹,和用上述方法計算出來的會略有不同,因此考試中二叉樹都是會直接給出來的,不用過于擔心,掌握構建思路即可。
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