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2023-02-10 14:38這個(gè)deep-in-the-money,為什么要強(qiáng)調(diào)deep呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-02-10 17:33
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同學(xué)你好,deep-in-the-money表示深度虛值,知道這個(gè)條件我們就能夠知道put或者call的delta
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追問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)深度虛值怎么計(jì)算call和put得delta呢?
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追答
deep-in-the-money call delta=1
deep-in-the-money put delta=-1
