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2023-02-10 15:47我求不出這題的spot rate。請以T1時間的spot rate為例，教我一下
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關試題
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1個回答
Danyi助教
2023-02-13 17:12
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同學你好，
一年期平價債券，Par rate1=-0.25%，那么PV=(PRN+PMT)/(1+S1), 帶入數(shù)字100=(100-0.25)/(1+S1), S1=-0.25%。
S1有了，兩年期平價債券：PV=PMT/(1+S1)+(PRN+PMT)/(1+S2)^2，把PV=FV=100,coupon rate=0.75%, S1=-0.25%代入計算就可以算出S2。以此類推
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